股票114在线配资查询招商丰泰LOF: 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告

招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2025 年 7 月 18 日招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称招商丰泰灵活配置混合（LOF）场内简称招商丰泰 LOF 基金主代码 161722 交易代码 161722 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日报告期末基金份额总额 7,737,418.18 份本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活投资目标配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。资产配置策略：本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳投资策略定的基础上，优化投资组合。股票投资策略：本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。债券投资策略：本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分第 1 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利业绩比较基准率+3%(单利年化) 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险风险收益特征收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025 年 4 月 1 日－2025 年 6 月 30 日）注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。阶段份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基 ①-③ ②-④ 第 2 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告长率① 长率标准差准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 0.90% 0.22% 1.12% 0.01% -0.22% 0.21% 过去六个月 1.11% 0.24% 2.23% 0.01% -1.12% 0.23% 过去一年 3.77% 0.25% 4.49% 0.01% -0.72% 0.24% 过去三年 4.14% 0.23% 13.50% 0.01% -9.36% 0.22% 过去五年 21.68% 0.33% 22.49% 0.01% -0.81% 0.32% 自基金合同生效起至今益率变动的比较 §4 管理人报告任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限女，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司审计员、上海申银万国证本基金张潇潇基金经 - 15 月 13 日加入招商基金管理有限公司，曾任研究理员，现任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。第 3 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。第 4 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告情况，后续中美达成协议发布日内瓦联合声明，压力有所缓解，国内经济在政策支持下保持温和增长，工业增加值和消费数据均有所改善，但房地产市场仍面临调整压力。回顾二季度的资本市场，股票市场先跌后涨，万得全 A 上涨 3.86%，上证指数上涨跌 1.89%，整体呈现结构性分化特征，小盘成长风格表现亮眼。中证 1000、中证 2000 和北证 50 分别上涨 2.08%、7.62%和 13.85%。报告期内，组合操作上，寻找消费行业中新的细分增长方向，游戏产品更新迭代更加丰富，精选成长方向有新兴产业变化的细分行业和个股，坚持绝对收益思路精选优质个股，关注行业公司中长期基本面维度变化。债券投资方面，由于产品规模受限等因素，组合以短债和回购作为基础配置，精选可转债，保持组合流动性。报告期内，本基金份额净值增长率为 0.90%，同期业绩基准增长率为 1.12%。本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，相关解决方案已经上报证监会。本基金本报告期内存在迷你状态，迷你期间如涉及信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费、注册登记费等相关固定费用，由管理人承担，不再从基金资产中列支。 §5 投资组合报告金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 1,262,596.27 11.12 其中：债券 2,045,213.86 18.02 资产支持证券 - - 第 5 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产金额单位：人民币元占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）（％） A 农、林、牧、渔业 21,005.00 0.19 B 采矿业 - - C 制造业 744,439.65 6.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 72,527.00 0.64 G 交通运输、仓储和邮政业 21,552.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 340,399.62 3.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 40,956.00 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,717.00 0.19 S 综合 - - 合计 1,262,596.27 11.19 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。金额单位：人民币元占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）第 6 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告金额单位：人民币元序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）其中：政策性金融债 - - 金额单位：人民币元占基金资序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）产净值比例（％）投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。第 7 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有权证。金额单位：人民币元代码名称持仓量（买/卖）合约市值（元）公允价值变动（元）风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -2.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。报告期内基金投资的前十名证券除传音控股（证券代码 688036）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2024 年 11 月 8 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被广东省深圳市住房和建设局处以罚款。对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。第 8 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。金额单位：人民币元序号名称金额（元）序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（％）本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 8,029,470.15 报告期期间基金总申购份额 106,753.49 减：报告期期间基金总赎回份额 398,805.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 7,737,418.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。第 9 页共 10 页招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度报告文件；招商基金管理有限公司地址：深圳市福田区深南大道 7088 号上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司第 10 页共 10 页

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